dr001期货利息，又称期货i2201，是中金所推出的第一个上市交易的利率期货品种，于2020年10月12日正式挂牌交易。该品种标的是经风险加权的中国银行间同业拆放利率（Shibor），期限为1年。

期货i2201的合约特征

• 合约单位：100万元
• 报价单位：1BP（基点），1个基点等于0.01%
• 最小变动价位：1BP
• 交易时间：每日09:00-11:30，13:00-15:00（北京时间）



• 上市月份：3月、6月、9月、12月

期货i2201的功能

期货i2201具有以下主要功能：

• 风险管理：期货i2201为市场参与者提供了一种对利率风险进行管理的工具。通过交易期货i2201，投资者可以锁定利率，规避利率波动带来的损失。
• 价格发现：期货i2201可以反映市场对未来利率的预期，为投资者提供一个透明的、有效的利率定价机制。
• 套利交易：期货i2201可以与现券市场（例如债券）进行套利交易，为投资者提供额外的收益机会。

期货i2201的参与者

期货i2201的参与者主要包括：

• 机构投资者：例如银行、保险公司、基金管理公司
• 企业：例如需要进行利率管理的企业
• 个人投资者：具有较高的风险承受能力且对利率市场有了解的个人投资者

期货i2201的交易策略

期货i2201的交易策略可以分为以下几种类型：

• 套期保值：针对利率风险敞口进行套期保值，以锁定利率并规避损失。
• 趋势跟踪：根据市场趋势进行交易，捕捉利率波动的收益。
• 套利交易：利用不同市场之间的利率差异进行套利交易，以获取无风险收益。

期货i2201的风险

期货i2201交易也存在一定的风险，主要包括：

• 利率风险：利率波动会导致期货i2201价格波动，进而给投资者带来损失。
• 流动性风险：合约流动性不足可能会导致交易困难或成交价格不佳。
• 保证金风险：投资者在进行期货i2201交易时需要缴纳保证金，如果市场价格波动不利，可能会导致保证金被追加或账户被爆仓。

期货i2201作为中金所推出的第一个利率期货品种，为市场参与者提供了管理利率风险、发现利率价格和进行套利交易的有效工具。投资者在参与期货i2201交易时，需要充分了解该品种的合约特征、功能、风险，并制定适当的交易策略，以实现收益最大化和风险最小化。

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